浅谈我国商业银行信用风险的管理
来源:用户上传
作者: 李静 高艳
摘 要：信用风险是一种非常古老的风险形式，自银行业出现以来，它就一直困扰着银行业的发展，哪怕是时至今日，它也是现代银行所面临的重大危机之一，严重时甚至会引发银行的破产倒闭。本文主要分析了我国商业银行信用风险管理的现状，剖析其中存在的问题，并针对这些问题提出了相应的解决措施。
关键词：商业银行；信用风险；金融市场；金融工具
信用风险是商业银行面临的所有风险中最重要的风险之一，从我国目前商业银行信用风险的现状来看，整体状况令人堪忧。尽管近年来，我国商业银行已经普遍重视信用风险的管理，但信用风险管理的现状并不容乐观。信用风险管理是商业银行经营管理的重要内容，降低信用风险是提升商业银行综合竞争能力的重要保证。研究我国商业银行的信用风险管理，不仅是商业银行进行内部管理的自主行为，也是商业银行防范信用风险导致银行信用体系崩溃，引发货币危机和金融危机的需要。
一、信用风险
风险是一个在市场经济中被广泛提及的词汇，它包括两个非常重要的因素，损失和不确定性。在市场经济中，大多数人都是厌恶风险的，但却希望自身利益最大化。然而风险和收益两者呈正相关的关系，高风险伴随高收益，低风险伴随低收益，所以正确面对风险、评估风险、想办法规避风险是每一个决策者都要考虑的问题。
信用随着金融的产生而发展，它无处不在，现代市场经济更是信用经济。随着信用关系的不断发展，交易范围的不断扩大，交易时间的不断延长，这些都给交易双方带来了更大的风险性，此即信用风险。
在现代市场经济中，只要存在信用关系，就不得不面对信用风险。人们期望很好的利用信用关系促进交易而尽量降低信用风险，那么加强信用风险管理就成为必然的选择。
商业银行的信用风险管理是对银行经营中的信用风险进行识别、衡量和分析，并在此基础上有效的控制和处置风险，以最小的成本将信用风险导致的各种不利后果降低到最低限度。
二、导致信用风险的主要因素
1.银行业的竞争越来越激烈
众多股份制银行、中小型商业银行异军突起，由于经营方式灵活，更能满足客户多样化、差异化、个性化的金融需求，股份制银行、中小型商业银行已经占据相当大的金融市场份额，金融企业之间的竞争越来越激烈，为了增加业务量，一些商业银行可能会选择高风险行业进行放贷，潜在中增加了商业银行的信用风险。
2.金融市场的壁垒越来越低
金融市场已不像过去那般神秘莫测，进入门槛也在逐渐降低，众多中小型企业具备一定资格后可以直接进入金融市场进行融资，而这些企业的资质和信用等级却参差不齐，给商业银行的经营带来不小的风险。
3.新型金融工具的诞生
金融创新是个世界趋势，新型的金融工具也在不断地被开发出来，一方面满足了人们多样化的金融需求，另一方面也给银行业带来相当大的风险，尤其具有杠杆作用的金融衍生工具，风险更大，甚至不可估量。
三、我国商业银行信用风险管理存在的问题
虽然目前我国已经建立起商业银行信用风险管理体系，也有针对信用风险的管理措施，但还有很多不完善的地方。主要表现在：
1.风险管理体制机制与国际同业有较大差距
信用风险管理是整个商业银行经营管理过程中非常重要的一环，需要建立长效机制，但我国商业银行的风险管理模式比较分散，各自为政，各行其是，用人机制不够灵活，高端专业人才非常稀少，监督制约环节薄弱，信息系统也比较分散，也就是说我国商业银行信用风险管理的体制机制还不够健全，与国际同业还存在较大的差距。
2.信用风险计量不准确
要进行信用风险管理，首先得准确计量信用风险的大小。而我国的信用评价体系还很不完整，在不完整的资料基础上就不可能建立起准确无误的信用风险模型，通过模型分析得出的结论也只能是具有一些参考价值而已。
3.商业银行的资本充足率偏低
资本充足率是保证金融机构正常运营和发展所必需的资本比率，它是一个银行的资本总额对其加权风险资产的比率。各国金融监管当局一般都有对商业银行资本充足率的管制，目的是保证银行可以化解吸收一定量的风险，监测银行抵御风险的能力。历年来的数据表明我国商业银行的资本充足率偏低，抵御风险的能力较弱。
4.商业银行的不良贷款率较高
商业银行根据风险程度将贷款划分为五类：正常贷款、关注贷款、次级贷款、可疑贷款、损失贷款，其中次级贷款、可疑贷款和损失贷款被称为不良贷款，历年来的数据表明我国商业银行的资产质量较差，不良贷款率较高。
5.银行业市场份额集中度偏高，导致信用风险集中
众所周知，在我国，国家控股的大型商业银行――中农工建交，以及大型国家政策性银行占据了大部分市场份额，而这些银行的贷款资金用途比较固定，也比较单一，这使得信用风险趋于集中，一旦爆发信用风险，将导致极大的破坏性。
四、加强我国商业银行信用风险管理的对策
1.建立完善的信用风险评估体系，改进信用分析方法和技术
我国现行各类贷款的风险评估很大程度上是通过主观的定性分析确定的，较少进行定量分析，这样的分析结果自然准确性就差，这与我国缺乏高端金融工程专业人才有很大的关系。因此，各大高校以及社会各类培训机构要重视金融工程专业人才的培养，为我国金融市场注入新鲜的血液。同时借鉴国外先进经验，改进信用分析的方法和技术，既重视定性分析也重视定量分析，并将具有中国特殊国情的风险因素纳入信用风险评估体系。
2.完善信息系统的建设
借助高效的互联网完善信息数据库，充实客户的信用资料，历史违约率以及金融市场的数据资料等，将互联网金融的理念真正融入到商业银行的信用风险管理过程之中。
3.培养良好的银行信用文化
转载注明来源:https://www.xzbu.com/3/view-7536260.htm
