影响我国保费收入因素的实证研究
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作者: 赵新鑫 董炳南 高丽
【摘要】 保险业在现代金融业里面占据很重要的位置，因此对保险业进行数量分析显得极为重要，本文主要对全国的各省市和自治区进行了实证研究，分析保费收入与人口数量、受教育程度、人均可支配收入以及GDP之间的关系，并为我国保险产业的总体布局和发展战略提供了一个可参考依据。
【关键词】 保险业 保费收入 数量分析
作为现代金融业的四大支柱之一，保险业在促进改革、保障经济、稳定社会、造福人民中起到了巨大的作用，伴随着经济的发展，中国的保险业经历了从无到有，从小到大的跨越式发展，现在我国的保险公司已达600多家，2009年全国保费总收入达到11137.2亿元，是2000年的6.92倍。然而我国的保险深度和保险密度都还处于世界的低水平，2009年我国保险密度为831.14元，保险深度为3.32%，而2003年世界平均保险深度就已达8.06%，平均保险密度已达469.6美元，我国远远低于世界平均水平，这与我国高速发展的国民经济是不相称的。解决这一问题的关键还是在于增加保费收入，因此，论证影响保费收入的因素成为解决该问题必须面对的理论问题。对该问题的讨论，一般意义上有以下几种因素：国家经济发展水平，居民可支配收入，国民保险意识，利率水平，物价水平等，而这些因素主要是通过影响需求来影响保费收入。本文基于传统理论，对一些因素利用EVIEWS软件进行定量分析，并作出一些修正，力图找出影响保费收入的因素并分析其作用大小，这对保险业务的展开起到指导作用。
一、文献回顾
在对保费收入的实证研究中，国外学者占了很大的比重，Mantis和Farmer（1968）发现人口数量对人身保险的需求有正向关系；Lewis和Camphell（1980）发现收入和保险需求有正向关系；Burnett和Palmer（1984）发现受教育程度对保险需求也有正向关系。在国内学者对保险需求的研究上，林宝清等（2004）对我国财产保险需求收入弹性系数作了实证分析，发现我国财产保险的需求弹性系数值与我国GDP和人均GDP不存在相关关系，而是一个相当稳定的值（均值1.072）。
二、数据收集
做EVIEWS分析的数据本文选取的是横截面数据，既全国31个省及直辖市的保险收入相关情况，考虑到数据的及时性和准确性以及可获取性，本文选取的是2009年的数据，数据的主要来源是《中国保险年鉴2010》和《中国统计年鉴2010》，里面的数据涉及到2009年各省及直辖市的人口情况，GDP总量，人均消费收入情况，单位分别为人、亿元、元，由于所选取的变量中还有一个受教育情况，本文以每万人口中大专以上学历所占比例为衡量标准，所用数据源于2009年《中国人口及就业年鉴》，在该资料中，是通过抽样的办法来确定人数，本文在此基础上作出了上述的受教育程度指标，单位为%。以上数据分别用Y，X1，X2，X3，X4表示，含义如下：Y系保费收入，X1系GDP，X2系人口总量，X3系人均可支配收入，X4系各省国民受教育程度。
三、实证分析
根据先前部分学者对影响保费收入因素的研究，我们选取以下经济指标：GDP、人均可支配收入、受教育水平（每一万人口中大专以上学历所占比例）、人口数量。
1、模型的建立与分析
建立的模型为：
Y=?茁0+?茁1?锥1+?茁2?锥2+?茁3?锥3+?茁4?锥4+?滋
其中，Y代表保费收入，X1表示地区的GDP总量，X2表示地区的人口总数，X3表示地区的城镇居民人均可支配收入，X4表示地区的受教育水平，?茁0为回归常数项，?滋为回归误差项。
根据表1统计的数据，对其进行数量分析，假设所建模型及随即干扰项?滋i满足计量经济学古典假设，利用Eviews5.0软件，对上述模型利用最小二乘法进行参数估计，回归结果如下：
Y=-40174.8+1.124X1+3.379X2+2.234X3+495.085X4（1）
stderr=8504.6920.3657541.0432340.486317185.3756
t=-4.7238423.0741283.2392554.5926892.670714
其中R2=0.9245，F=79.59，DF=26
2、模型检验
（1）经济意义检验
从回归结果来看，除了常数项C为负值，其他的系数均为正值，表明保费收入和以上因素均成正相关关系，符合模型初始时提出的假设以及之前的研究成果，这和我们的预期是一致的。
（2）统计检验
拟合优度检验。R2=0.9245，按照一般水平R2>0.8既通过拟合优度检验，本模型中R2=0.9245，通过拟合优度检验。
显著性检验。F检验，对于给定的显著性水平?琢=0.05，可有F分布表得临界值F?琢=5.7<79.59，既原线性方程整体显著。t检验，对于给定的显著性水平0.05，T?琢=1.706，显然，各个变量都能通过显著性检验，既各个变量对因变量的解释能力得到肯定。
自相关性检验。由于本例中采用横截面数据，因此一般不存在自相关问题，此检验可以忽略。
多重共线性检验。由于本例中拟合优度和显著检验均通过了检验，按照一般的意义可以不考虑多重共线性问题，但是考虑到实际情况，GDP总量和人口数量，人均可支配收入之间存在一定的线性关系，通过相关系数矩阵可以观察到其相关性。
从上述相关系数矩阵可以看出X1与X2，X3之间存在一定共线性，根据最简单的修正办法可以除去X1变量，对模型作出新的回归分析。新的回归分析结果如下：
Y=-56810.30+6.2X2+3.3X3+457.2X4 （2）
stderr=7517.8600.5572040.351974211.9431
t=-7.55671211.156949.6385722.157253
异方差检验。对新的模型做没有交叉项的怀特异方差检验，得到的nR2=3.439658，根据查表，对于6个自由度，5%临界x2值为12.5916，10%临界值为10.6446，由于得到的值小于临界值，可知模型不存在异方差性。
因此回归方程（2）即为最终的回归模型。
四、结论及经济意义分析
第一，保费收入和受教育水平息息相关，模型中系数为457.2，随着经济的发展，社会分工的细化和人口迁移的频繁，传统的思想在不断的变化。特别是对外开放以后，经济发达国家一些进步、文明观念的引入，促进了中西方文化的交融，改变了人们对一些问题的思考方式和看法。保险，与许多新生事物一样将越来越为大众所认识、所接受。随着经济的发展，受教育的人口越来越多，相应的教育投资也越来越大，这其中包括对保险的需求。教育是使科学转化为更广泛的技术和生产力的重要环节，这样又促进了经济的发展，进而形成了良性的循环。
第二，保费与人均可支配收入成正比例变化系数为3.3。原因主要有：其一，保险的储蓄性决定的。因为在短期内，由于平均消费倾向递减，作为互补的平均储蓄倾向会随着财富的增加而递增。随着人们生活水平的提高，人们也越来越倾向于保险储蓄，加之各种各样的投资保险业务的诞生，保险储蓄势必成为储蓄的重要组成部分，保险具有储蓄的性质，决定了保险的需求会随着人们的财富的增加而增加。其二，保险的保障性质决定的。对于不确定情况下的决策，可以运用效用理论。面对不确定情况下的决策问题，可以将期望值看作一个经济项目的价值，这就是期望值原则。无论面对怎样的随机损失X，付出数额E(X)就不会感到有差异。大多数决策者并不按照这一原则，初始财富水平在很大程度上影响决策。在定性和定量的分析过程中可得出国民收入的一定增长会产生保费收入的更大规模的增长。
第三，保费与人口成正相关模型中系数为6.2，由于现代保险中，寿险占的比例远大于财险，寿险和人口之间的关系很紧密，人口基数较大，相对应的对寿险产品的需求量也会比较大，寿险的保费收入会有很大的提升从而影响到总保费收入。
最终可以得出受教育人数的多少、地区人口总数、人均可支配收入成为影响该地区保费收入的重要因素。这为我国保险产业的总体布局和发展战略提供了一个可参考依据。
【参考文献】
[1] 刘淇：Eviews数据分析与统计教程[M].清华大学出版社，2010.
[2] 张晓峒：计量经济学Eviews使用指南与案例[M].南开大学出版社，2004.
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[4] 李子奈、潘文卿：计量经济学[M].高等教育出版社，2005．
[5] 国家统计局：2010中国统计年鉴[M].中国统计出版社，2010.
注：“本文中所涉及到的图表、公式、注解等请以PDF格式阅读”
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